Opções e suas gregas

Tomei os dados do fechamento de hoje, das opções da Petro e da Vale.

Observa-se facilmente volatilidade em Vale maior que na Petro, o que se reflete diretamente no prêmio das opções e seus respectivos valores intrínsecos.

Sinaliza assim alta na Vale. Se vai realmente subir ou não, é outra história.

Mas se o valor intrínseco está alto, será que abriu margem para alguma operação de venda de volatilidade?