segunda-feira, 2 de março de 2009

Volatilidade implícita

Na Bloomberg, reportagem falando de opções e volatilidade. Segundo reportagem do site, valor das opções até 2011 estão pagando o dobro da média histórica, enquanto a volatilidade implícita, que atingiu pico de mais de 43% (medido pela volatilidade implicita para 2 anos do S&P500), permanecendo acima de 30% até agora, nível nunca antes atingido.

Isto significa que mercado vê a crise se prolongando por mais 2 longos anos.

Por aqui, mais difícil fazer este tipo de leitura. Não temos liquidez em contratos de volatilidade na BM&F, e as opções aqui vencem todo mês, e só temos liquidez na série atual.

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