Hoje não vai ter bovespa, feriado no município de São Paulo e outras cidades.
Eu vou trabalhar, entretanto.
Mas na falta de mercado, fiquei com vontade de medir o desempenho das ações em termos de medidas estatísticas.
Curtosis tem a ver com a história da "cauda longa". Será que ações como Petr4 e Vale5 apresentam caudas longas?
E se o mercado for eficiente, a distribuição dos rendimentos em RV deveriam seguir uma distribuição normal, então o preço das ações seguiria um caminho aleatório, um autêntico random walk.
Sobre skewness. Não sei a tradução do termo para português. Novamente, se ações são investimento para longo prazo, a distribuição dos rendimentos em RV teria de estar deslocada para a esquerda.
Porque ficar só em Buy & Hold, comprar mais agora na esperança de que os preços vão subir no médio e longo prazo tem sido dura prova para todos os holders.
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